NBC Auto Callable Contingent Income Note Securities (Maturity-Monitored Barrier) linked to the American market, Class F, due on July 24, 2031

Current price: $99.40
As of 18-Oct-2024

General Information

Issuer:
NBC
FundSERV Code:
NBC27961
ISM Code:
V46KQ4
Ticker Symbol:
XSP
Index Page:
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Educational Summary:
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Highlights

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 7.50 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif ou est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ ;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ × [1 + rendement du portefeuille de référence].;
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Issue Date:
24-Jul-2024
Maturity date:
24-Jul-2031
Note term:
7.0 years
Call Val. Date 1:
16-Jan-2025
Call Val. Date 2:
14-Feb-2025
Call Val. Date 3:
17-Mar-2025
Call Val. Date 4:
16-Apr-2025
Call Val. Date 5:
16-May-2025
Call Val. Date 6:
16-Jun-2025
Call Val. Date 7:
17-Jul-2025
Call Val. Date 8:
18-Aug-2025
Call Val. Date 9:
17-Sep-2025
Call Val. Date 10:
17-Oct-2025
Call Val. Date 11:
17-Nov-2025
Call Val. Date 12:
17-Dec-2025
Call Val. Date 13:
16-Jan-2026
Call Val. Date 14:
17-Feb-2026
Call Val. Date 15:
17-Mar-2026
Call Val. Date 16:
17-Apr-2026
Call Val. Date 17:
15-May-2026
Call Val. Date 18:
16-Jun-2026
Call Val. Date 19:
17-Jul-2026
Call Val. Date 20:
17-Aug-2026
Call Val. Date 21:
17-Sep-2026
Call Val. Date 22:
19-Oct-2026
Call Val. Date 23:
17-Nov-2026
Call Val. Date 24:
17-Dec-2026
Call Val. Date 25:
15-Jan-2027
Call Val. Date 26:
17-Feb-2027
Call Val. Date 27:
17-Mar-2027
Call Val. Date 28:
19-Apr-2027
Call Val. Date 29:
17-May-2027
Call Val. Date 30:
16-Jun-2027
Call Val. Date 31:
19-Jul-2027
Call Val. Date 32:
17-Aug-2027
Call Val. Date 33:
17-Sep-2027
Call Val. Date 34:
18-Oct-2027
Call Val. Date 35:
17-Nov-2027
Call Val. Date 36:
17-Dec-2027
Call Val. Date 37:
14-Jan-2028
Call Val. Date 38:
16-Feb-2028
Call Val. Date 39:
17-Mar-2028
Call Val. Date 40:
17-Apr-2028
Call Val. Date 41:
16-May-2028
Call Val. Date 42:
16-Jun-2028
Call Val. Date 43:
17-Jul-2028
Call Val. Date 44:
17-Aug-2028
Call Val. Date 45:
18-Sep-2028
Call Val. Date 46:
17-Oct-2028
Call Val. Date 47:
16-Nov-2028
Call Val. Date 48:
18-Dec-2028
Call Val. Date 49:
17-Jan-2029
Call Val. Date 50:
16-Feb-2029
Call Val. Date 51:
19-Mar-2029
Call Val. Date 52:
17-Apr-2029
Call Val. Date 53:
16-May-2029
Call Val. Date 54:
15-Jun-2029
Call Val. Date 55:
17-Jul-2029
Call Val. Date 56:
17-Aug-2029
Call Val. Date 57:
17-Sep-2029
Call Val. Date 58:
17-Oct-2029
Call Val. Date 59:
16-Nov-2029
Call Val. Date 60:
17-Dec-2029
Call Val. Date 61:
16-Jan-2030
Call Val. Date 62:
15-Feb-2030
Call Val. Date 63:
18-Mar-2030
Call Val. Date 64:
16-Apr-2030
Call Val. Date 65:
16-May-2030
Call Val. Date 66:
14-Jun-2030
Call Val. Date 67:
17-Jul-2030
Call Val. Date 68:
19-Aug-2030
Call Val. Date 69:
17-Sep-2030
Call Val. Date 70:
17-Oct-2030
Call Val. Date 71:
18-Nov-2030
Call Val. Date 72:
17-Dec-2030
Call Val. Date 73:
16-Jan-2031
Call Val. Date 74:
14-Feb-2031
Call Val. Date 75:
17-Mar-2031
Call Val. Date 76:
17-Apr-2031
Call Val. Date 77:
16-May-2031
Call Val. Date 78:
16-Jun-2031
Final Valuation Date:
17-Jul-2031

Price and Historical Values

Last Updated Date:
18-Oct-2024
Current Price:
$99.40
Currency:
CAN

The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.

Legal Notice

Portfolio

CompanyInitial PriceCurrent PriceReturnWeighting
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged56.7361.257.97%100%
Reference Portfolio Return7.97%
Indicative Variable Interest0.00%
Barrier39.711
Call Threshold10.00%
Call Threshold Value62.403