NBC Auto Callable Contingent Income Note Securities (Maturity-Monitored Barrier) linked to the American market, due on May 6, 2027
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General Information
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FundSERV Code:
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NBC25669
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ISM Code:
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V46AZ5
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Ticker Symbol:
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XSP
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Index Page:
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Educational Summary:
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Highlights
- Terme de 5 ans.
- Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 9 mois).
- Versement de coupons potentiels : 5.22 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Issue Date:
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06-May-2022
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Maturity date:
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06-May-2027
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Call Val. Date 1:
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30-Jan-2023
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Call Val. Date 2:
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27-Feb-2023
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Call Val. Date 3:
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30-Mar-2023
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Call Val. Date 4:
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01-May-2023
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Call Val. Date 5:
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30-May-2023
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Call Val. Date 6:
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28-Jun-2023
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Call Val. Date 7:
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31-Jul-2023
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Call Val. Date 8:
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29-Aug-2023
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Call Val. Date 9:
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28-Sep-2023
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Call Val. Date 10:
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30-Oct-2023
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Call Val. Date 11:
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29-Nov-2023
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Call Val. Date 12:
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02-Jan-2024
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Call Val. Date 13:
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30-Jan-2024
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Call Val. Date 14:
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28-Feb-2024
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Call Val. Date 15:
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01-Apr-2024
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Call Val. Date 16:
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29-Apr-2024
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Call Val. Date 17:
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30-May-2024
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Call Val. Date 18:
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28-Jun-2024
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Call Val. Date 19:
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29-Jul-2024
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Call Val. Date 20:
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29-Aug-2024
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Call Val. Date 21:
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27-Sep-2024
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Call Val. Date 22:
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30-Oct-2024
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Call Val. Date 23:
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29-Nov-2024
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Call Val. Date 24:
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20-Dec-2024
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Call Val. Date 25:
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30-Jan-2025
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Call Val. Date 26:
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27-Feb-2025
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Call Val. Date 27:
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31-Mar-2025
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Call Val. Date 28:
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29-Apr-2025
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Call Val. Date 29:
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30-May-2025
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Call Val. Date 30:
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27-Jun-2025
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Call Val. Date 31:
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29-Jul-2025
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Call Val. Date 32:
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29-Aug-2025
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Call Val. Date 33:
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26-Sep-2025
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Call Val. Date 34:
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30-Oct-2025
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Call Val. Date 35:
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01-Dec-2025
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Call Val. Date 36:
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22-Dec-2025
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Call Val. Date 37:
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30-Jan-2026
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Call Val. Date 38:
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27-Feb-2026
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Call Val. Date 39:
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27-Mar-2026
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Call Val. Date 40:
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29-Apr-2026
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Call Val. Date 41:
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01-Jun-2026
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Call Val. Date 42:
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26-Jun-2026
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Call Val. Date 43:
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29-Jul-2026
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Call Val. Date 44:
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31-Aug-2026
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Call Val. Date 45:
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28-Sep-2026
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Call Val. Date 46:
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30-Oct-2026
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Call Val. Date 47:
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30-Nov-2026
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Call Val. Date 48:
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22-Dec-2026
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Call Val. Date 49:
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01-Feb-2027
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Call Val. Date 50:
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01-Mar-2027
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Call Val. Date 51:
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30-Mar-2027
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Final Valuation Date:
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29-Apr-2027
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Price and Historical Values
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Last Updated Date:
-
09-Jan-2024
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Current Price:
-
$100.44
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Current ETC:
-
$0.00
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Price Net of ETC:
-
$100.44
-
Currency:
-
CAN
The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.
Legal Notice
Portfolio
| Company | Initial Price | Final Price | Return | Weighting |
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| iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged | 44.22 | 49.64 | 12.26% | 100% |
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| | Reference Portfolio Return | 12.26% | |
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| | Barrier | 30.954 | |
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| | Call Threshold | 10.00% | |
| Called on Jan 09, 2024 | | Call Threshold Value | 48.642 | |
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