NBC Auto Callable Contingent Income Note Securities (Maturity-Monitored Barrier) linked to the American market, Class F, due on May 10, 2027

Current price: $100.53
As of 09-Jun-2023

General Information

FundSERV Code:
NBC25670
ISM Code:
V46AZ6
Ticker Symbol:
XSP
Index Page:
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Educational Summary:
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Highlights

  • Terme de 5 ans.
  • Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 6.30 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Issue Date:
09-May-2022
Maturity date:
10-May-2027
Call Val. Date 1:
02-Nov-2022
Call Val. Date 2:
02-Dec-2022
Call Val. Date 3:
03-Jan-2023
Call Val. Date 4:
02-Feb-2023
Call Val. Date 5:
02-Mar-2023
Call Val. Date 6:
31-Mar-2023
Call Val. Date 7:
02-May-2023
Call Val. Date 8:
02-Jun-2023
Call Val. Date 9:
30-Jun-2023
Call Val. Date 10:
01-Aug-2023
Call Val. Date 11:
01-Sep-2023
Call Val. Date 12:
29-Sep-2023
Call Val. Date 13:
02-Nov-2023
Call Val. Date 14:
04-Dec-2023
Call Val. Date 15:
02-Jan-2024
Call Val. Date 16:
02-Feb-2024
Call Val. Date 17:
04-Mar-2024
Call Val. Date 18:
02-Apr-2024
Call Val. Date 19:
02-May-2024
Call Val. Date 20:
03-Jun-2024
Call Val. Date 21:
02-Jul-2024
Call Val. Date 22:
01-Aug-2024
Call Val. Date 23:
30-Aug-2024
Call Val. Date 24:
02-Oct-2024
Call Val. Date 25:
04-Nov-2024
Call Val. Date 26:
02-Dec-2024
Call Val. Date 27:
02-Jan-2025
Call Val. Date 28:
03-Feb-2025
Call Val. Date 29:
03-Mar-2025
Call Val. Date 30:
02-Apr-2025
Call Val. Date 31:
02-May-2025
Call Val. Date 32:
02-Jun-2025
Call Val. Date 33:
02-Jul-2025
Call Val. Date 34:
01-Aug-2025
Call Val. Date 35:
02-Sep-2025
Call Val. Date 36:
02-Oct-2025
Call Val. Date 37:
03-Nov-2025
Call Val. Date 38:
02-Dec-2025
Call Val. Date 39:
02-Jan-2026
Call Val. Date 40:
02-Feb-2026
Call Val. Date 41:
02-Mar-2026
Call Val. Date 42:
01-Apr-2026
Call Val. Date 43:
04-May-2026
Call Val. Date 44:
02-Jun-2026
Call Val. Date 45:
02-Jul-2026
Call Val. Date 46:
31-Jul-2026
Call Val. Date 47:
01-Sep-2026
Call Val. Date 48:
02-Oct-2026
Call Val. Date 49:
02-Nov-2026
Call Val. Date 50:
02-Dec-2026
Call Val. Date 51:
04-Jan-2027
Call Val. Date 52:
02-Feb-2027
Call Val. Date 53:
02-Mar-2027
Call Val. Date 54:
02-Apr-2027
Final Valuation Date:
03-May-2027

Price and Historical Values

Last Updated Date:
09-Jun-2023
Current Price:
$100.53
Currency:
CAN

The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.

Legal Notice

Portfolio

CompanyInitial PriceFinal PriceReturnWeighting
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged42.8245.466.17%100%
Reference Portfolio Return6.17%
Barrier25.692
Call Threshold5.00%
Called on Jun 09, 2023Call Threshold Value44.961